En este curso veremos los acuerdos de Basilea II que proponen la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.
Objetivos
- Comprender la estructura, contenidos y características de Basilea II.
- Conocer los nuevos conceptos de Pérdida Esperada, Capital Económico y Raroc.
Contenido
UNIDAD 1 – LOS ACUERDOS DE BASILEA
– Introducción
– La solvencia
– El comité de Basilea – Acuerdos
– Los tres pilares de Basilea II
– Pilar I
UNIDAD 2 – GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO
– Gestión global del riesgo – outputs y áreas implicadas
– Modelos
UNIDAD 3 – SCORING Y RATING
– Modelos de Scoring y Rating
– Modelos de Scoring
– Datos Scoring
– Modelo Rating
– Datos Rating
UNIDAD 4 – PÉRDIDA ESPERADA
– El riesgo de crédito
– Pérdidas por gestión del riesgo de crédito
– Requisitos al conceder una operación
– Pérdida esperada
– Fórmula pérdida esperada
– Probabilidad de incumplimiento (PD)
– Exposición (EAD)
– Severidad (LGD)
– Los tres componentes de la pérdida esperada
– Valores de los componentes
UNIDAD 5 – PRIMA DEL RIESGO Y RAROC
– Prima de riesgo
– Coste de capital
– Perspectiva de BIS II
– El capital económico
– Capital regulatorio vs. Capital económico
– RAR
– Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo
– RAROC
