Descripción Curso

En este curso veremos los acuerdos de Basilea II que proponen la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Objetivos

  •  Comprender la estructura, contenidos y características de Basilea II.
  •  Conocer los nuevos conceptos de Pérdida Esperada, Capital Económico y Raroc.

Contenido

UNIDAD 1 – LOS ACUERDOS DE BASILEA
– Introducción
– La solvencia
– El comité de Basilea – Acuerdos
– Los tres pilares de Basilea II
– Pilar I

UNIDAD 2 – GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO
– Gestión global del riesgo – outputs y áreas implicadas
– Modelos

UNIDAD 3 – SCORING Y RATING
– Modelos de Scoring y Rating
– Modelos de Scoring
– Datos Scoring
– Modelo Rating
– Datos Rating

UNIDAD 4 – PÉRDIDA ESPERADA
– El riesgo de crédito
– Pérdidas por gestión del riesgo de crédito
– Requisitos al conceder una operación
– Pérdida esperada
– Fórmula pérdida esperada
– Probabilidad de incumplimiento (PD)
– Exposición (EAD)
– Severidad (LGD)
– Los tres componentes de la pérdida esperada
– Valores de los componentes

UNIDAD 5 – PRIMA DEL RIESGO Y RAROC
– Prima de riesgo
– Coste de capital
– Perspectiva de BIS II
– El capital económico
– Capital regulatorio vs. Capital económico
– RAR
– Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo
– RAROC

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